Сравнение CCSB с GRNB
CCSB (Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF) and GRNB (VanEck Green Bond ETF) are both exchange-traded funds - CCSB is a Short-Term Bond fund actively managed by Carbon Collective, while GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. CCSB is actively managed, while GRNB is passively managed. Over the past year, CCSB returned 2.58% vs 4.44% for GRNB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSB charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for GRNB.
Доходность
Сравнение доходности CCSB и GRNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у GRNB с доходностью 0.20%.
CCSB
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCSB и GRNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCSB Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF | 0.56% | 4.37% | 4.17% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.20% | 7.09% | 4.39% |
Correlation
The correlation between CCSB and GRNB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between CCSB and GRNB shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSB vs. GRNB — Ранг доходности на риск
CCSB
GRNB
Сравнение CCSB c GRNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSB | GRNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.78 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 6.94 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSB | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.51 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CCSB и GRNB
Максимальная просадка CCSB за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSB и GRNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSB | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -18.08% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -2.51% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -0.80% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.57% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 0.64% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSB и GRNB
Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с VanEck Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что CCSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSB | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.93% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 2.37% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 2.96% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 4.92% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 4.88% | +8.53% |
Сравнение комиссий CCSB и GRNB
CCSB берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSB и GRNB
Дивидендная доходность CCSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности GRNB в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSB Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF | 4.63% | 4.79% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.25% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
CCSB and GRNB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCSB has higher volatility (1.10%) compared to GRNB (0.93%). In terms of maximum drawdown, CCSB dropped -14.95% vs GRNB's -18.08%.
On 1-year performance, GRNB leads with 4.44% vs 2.58% for CCSB. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNB has performed better with a 4.44% return vs 2.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for CCSB.
CCSB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.25% for GRNB.
CCSB is categorized as Short-Term Bond, while GRNB is Global Bonds. They also come from different issuers: Carbon Collective and VanEck. Their fees differ too: 0.51% for CCSB and 0.20% for GRNB.
GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSB и GRNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор