Сравнение CCSB с DCMT
CCSB (Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CCSB is a Short-Term Bond fund actively managed by Carbon Collective, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, CCSB returned 2.64% vs 30.11% for DCMT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CCSB charges 0.51%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности CCSB и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSB показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 27.82%.
CCSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- 23.72%
- С начала года
- 27.82%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCSB и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCSB Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF | 1.25% | 4.37% | 3.89% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 27.82% | 6.04% | -2.76% |
Correlation
The correlation between CCSB and DCMT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | -0.16 |
The correlation between CCSB and DCMT shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSB vs. DCMT — Ранг доходности на риск
CCSB
DCMT
Сравнение CCSB c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSB | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.90 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 6.65 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSB и DCMT
Максимальная просадка CCSB за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSB и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSB | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -15.96% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -15.96% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -8.25% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.54% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 4.54% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSB и DCMT
Текущая волатильность для Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB) составляет 0.94%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что CCSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSB | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 5.73% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 16.90% | -14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 18.79% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 16.01% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 16.01% | -2.93% |
Сравнение комиссий CCSB и DCMT
CCSB берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSB и DCMT
Дивидендная доходность CCSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности DCMT в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCSB Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF | 4.64% | 4.79% | 3.16% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.87% | 3.67% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
CCSB and DCMT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.73%) compared to CCSB (0.94%). In terms of maximum drawdown, CCSB dropped -14.95% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 30.11% vs 2.64% for CCSB. On fees, CCSB is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CCSB has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 30.11% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCSB is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
CCSB has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.87% for DCMT.
CCSB is categorized as Short-Term Bond, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Carbon Collective and DoubleLine. Their fees differ too: 0.51% for CCSB and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSB и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор