PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с FEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 16.56% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий CCRSX и FEGIX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FEGIX в 0.96%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

CCRSX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.31

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.53

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.39

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

12.40

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.31

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.84

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.35

-0.36

Корреляция

Корреляция между CCRSX и FEGIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и FEGIX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности FEGIX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и FEGIX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-70.38%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-26.66%

+17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-33.95%

-49.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-41.84%

-41.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-17.95%

-24.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-28.82%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

7.29%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и FEGIX

Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 7.01%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

15.59%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

33.00%

-19.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

38.97%

-22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

28.23%

+197.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

27.23%

+132.63%