Сравнение CCOM.TO с XCLN.TO
CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) and XCLN.TO (iShares Global Clean Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while XCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CCOM.TO returned 6.27%/yr vs 9.39%/yr for XCLN.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CCOM.TO charges 0.73%/yr vs 0.35%/yr for XCLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности CCOM.TO и XCLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у XCLN.TO с доходностью 43.52%.
CCOM.TO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLN.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 84.89%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM.TO и XCLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 12.78% | 6.96% | 5.90% | -2.46% | 1.40% |
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 43.52% | 37.41% | -19.86% | -21.98% | 0.56% |
Correlation
The correlation between CCOM.TO and XCLN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM.TO vs. XCLN.TO — Ранг доходности на риск
CCOM.TO
XCLN.TO
Сравнение CCOM.TO c XCLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOM.TO | XCLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 7.05 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 20.05 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM.TO | XCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 3.17 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.33 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM.TO и XCLN.TO
Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки XCLN.TO в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и XCLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM.TO | XCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -49.29% | +39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -12.10% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -39.31% | +31.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -0.67% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -25.52% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 4.25% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM.TO и XCLN.TO
Текущая волатильность для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) составляет 4.83%, в то время как у iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM.TO | XCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 10.18% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 20.23% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 26.95% | -16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 25.49% | -17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 25.49% | -17.06% |
Сравнение комиссий CCOM.TO и XCLN.TO
CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XCLN.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM.TO и XCLN.TO
Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности XCLN.TO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 7.44% | 3.48% | 6.99% | 4.21% | 0.00% |
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 1.04% | 1.49% | 1.24% | 1.15% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM.TO and XCLN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCLN.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCLN.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.73% for CCOM.TO.
CCOM.TO is categorized as Commodities, while XCLN.TO is Alternative Energy Equities. CCOM.TO tracks Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while XCLN.TO tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: CI and iShares. Their fees differ too: 0.73% for CCOM.TO and 0.35% for XCLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для CCOM.TO и XCLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор