PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCO.TO с PPLN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCO.TO с PPLN.TO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CCO.TO (Cameco Corporation) is a stock, while PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. Over the past 10 years, CCO.TO returned 27.82%/yr vs 11.15%/yr for PPLN.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCO.TO и PPLN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cameco Corporation (CCO.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCO.TO показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у PPLN.TO с доходностью 32.25%. За последние 10 лет акции CCO.TO превзошли акции PPLN.TO по среднегодовой доходности: 27.82% против 11.15% соответственно.

CCO.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-4.48%
С начала года
17.74%
6 месяцев
16.07%
1 год
47.65%
3 года*
56.31%
5 лет*
43.63%
10 лет*
27.82%

PPLN.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
5.17%
С начала года
32.25%
6 месяцев
32.57%
1 год
44.82%
3 года*
20.65%
5 лет*
14.50%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCO.TO и PPLN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCO.TO
Cameco Corporation		17.74%70.37%29.62%86.52%11.71%62.18%48.65%-24.97%34.00%-14.67%
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		32.25%4.14%17.18%8.45%16.63%33.83%-17.80%20.50%-11.54%-2.67%

Correlation

The correlation between CCO.TO and PPLN.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.26

The correlation between CCO.TO and PPLN.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с DML.TOCCO.TO с URNMCCO.TO с WPM.TO
Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с CBIL.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с XBM.TO

Доходность на риск

CCO.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCO.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCO.TOPPLN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
3.08

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
4.31

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.53

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.44

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

11.78

-7.90

CCO.TO vs. PPLN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCO.TO на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PPLN.TO равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCO.TO и PPLN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCO.TO и PPLN.TO

Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и PPLN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCO.TOPPLN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.63%

-59.05%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.09%

-10.22%

-16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.52%

-15.31%

-24.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-18.54%

-20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.84%

-59.05%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-0.51%

-18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.41%

-9.43%

-38.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

3.85%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CCO.TO и PPLN.TO

Cameco Corporation (CCO.TO) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCO.TOPPLN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.92%

5.08%

+12.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

11.53%

+26.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

14.74%

+39.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.82%

17.43%

+30.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.14%

23.19%

+21.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCO.TO и PPLN.TO

Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PPLN.TO в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCO.TO
Cameco Corporation		0.16%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.16%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%

Часто задаваемые вопросы

CCO.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и PPLN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор