Сравнение CCLFX с SPYM
CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both funds - CCLFX is a High Yield Bonds fund managed by Cliffwater, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, CCLFX returned 8.75%/yr vs 13.43%/yr for SPYM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CCLFX charges 3.42%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности CCLFX и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCLFX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 9.10%.
CCLFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.52%
Сравнение доходности по годам CCLFX и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 2.43% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 9.10% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 16.21% |
Correlation
The correlation between CCLFX and SPYM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCLFX vs. SPYM — Ранг доходности на риск
CCLFX
SPYM
Сравнение CCLFX c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCLFX | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.79 | 1.36 | +6.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 39.24 | 2.75 | +36.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 218.88 | 12.42 | +206.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCLFX и SPYM
Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCLFX | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -54.46% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -8.90% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -18.72% | +18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.25% | -24.48% | +22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.35% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -7.15% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.97% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLFX и SPYM
Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCLFX | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 4.33% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 9.58% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 12.26% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 16.87% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 18.03% | -16.16% |
Сравнение комиссий CCLFX и SPYM
CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLFX и SPYM
Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности SPYM в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.27% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.29% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CCLFX and SPYM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYM has higher volatility (4.33%) compared to CCLFX (0.23%). In terms of maximum drawdown, CCLFX dropped -3.91% vs SPYM's -54.46%.
CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.60 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCLFX и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор