Сравнение CCIZX с ALTEX
CCIZX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class) and ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, CCIZX returned 28.21%/yr vs 14.06%/yr for ALTEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCIZX charges 0.91%/yr vs 1.98%/yr for ALTEX.
Доходность
Сравнение доходности CCIZX и ALTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCIZX показывает доходность 57.32%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 63.55%. За последние 10 лет акции CCIZX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 28.21% против 14.06% соответственно.
CCIZX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 57.32%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 122.89%
- 3 года*
- 47.53%
- 5 лет*
- 26.34%
- 10 лет*
- 28.21%
ALTEX
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 63.55%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение доходности по годам CCIZX и ALTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCIZX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class | 57.32% | 37.68% | 27.01% | 44.64% | -30.98% | 39.31% | 44.80% | 54.52% | -7.86% | 34.41% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 63.55% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
Correlation
The correlation between CCIZX and ALTEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between CCIZX and ALTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCIZX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск
CCIZX
ALTEX
Сравнение CCIZX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCIZX | ALTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.38 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.18 | 3.08 | +7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.51 | 8.11 | +31.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCIZX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81 | 2.23 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.08 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.28 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.09 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок CCIZX и ALTEX
Максимальная просадка CCIZX за все время составила -37.20%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIZX и ALTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCIZX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.20% | -75.48% | +38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -28.91% | +16.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -68.78% | +39.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.20% | -75.48% | +38.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.20% | -75.48% | +38.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.95% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -37.25% | +30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 10.75% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCIZX и ALTEX
Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) составляет 7.41%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что CCIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCIZX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 13.15% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 33.11% | -13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 40.02% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 68.13% | -41.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 51.35% | -25.22% |
Сравнение комиссий CCIZX и ALTEX
CCIZX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCIZX и ALTEX
Дивидендная доходность CCIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
CCIZX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class | 5.08% | 7.99% | 12.19% | 4.54% | 8.14% | 10.50% | 9.41% | 10.49% | 11.33% | 10.47% | 7.80% | 10.30% |
Часто задаваемые вопросы
CCIZX and ALTEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (13.15%) compared to CCIZX (7.41%). In terms of maximum drawdown, CCIZX dropped -37.20% vs ALTEX's -75.48%.
CCIZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCIZX и ALTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор