PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCCNX с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCCNX с FNARX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCCNX (Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, CCCNX returned 7.79%/yr vs 9.96%/yr for FNARX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCCNX charges 1.21%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.

Доходность

Сравнение доходности CCCNX и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCCNX показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у FNARX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции CCCNX уступали акциям FNARX по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.96% соответственно.

CCCNX

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.31%
С начала года
22.11%
6 месяцев
22.31%
1 год
23.29%
3 года*
26.98%
5 лет*
19.81%
10 лет*
7.79%

FNARX

1 день
-2.50%
1 месяц
-9.50%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.04%
1 год
30.45%
3 года*
18.80%
5 лет*
18.41%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCCNX и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		22.11%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		13.18%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%

Correlation

The correlation between CCCNX and FNARX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2010 г.

0.71

The correlation between CCCNX and FNARX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с LADRCCCNX с ENFRCCCNX с RSNYXCCCNX с RYVIXCCCNX с PSPFXCCCNX с OEPIXCCCNX с BLRYX
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с FSENXFNARX с ACEIXFNARX с VBFNARX с FXAIX

Доходность на риск

CCCNX vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCCNX c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCCNXFNARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.68

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.28

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.30

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

10.44

-3.34

CCCNX vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCCNX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNARX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCCNX и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCCNX и FNARX

Максимальная просадка CCCNX за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCNX и FNARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCCNXFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.87%

-71.04%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-13.19%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-20.64%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-29.93%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.43%

-64.10%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-13.19%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-20.02%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.90%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CCCNX и FNARX

Текущая волатильность для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) составляет 5.59%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что CCCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCCNXFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.41%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

14.87%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

18.07%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

25.00%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

26.90%

+0.33%

Сравнение комиссий CCCNX и FNARX

CCCNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FNARX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCCNX и FNARX

Дивидендная доходность CCCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FNARX в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.65%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.94%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%

Часто задаваемые вопросы

CCCNX and FNARX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNARX has higher volatility (6.41%) compared to CCCNX (5.59%). In terms of maximum drawdown, CCCNX dropped -75.87% vs FNARX's -71.04%.

FNARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCCNX и FNARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор