PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCALX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCALX с RYWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCALX (Conestoga Small Cap Fund Institutional Class) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCALX returned 9.37%/yr vs 7.11%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CCALX charges 0.90%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности CCALX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCALX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции CCALX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.11% соответственно.

CCALX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.83%
6 месяцев
0.01%
1 год
-3.22%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
9.37%

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCALX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		1.83%-10.83%8.96%22.36%-28.16%16.25%30.59%25.42%0.79%28.72%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between CCALX and RYWCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.89

The correlation between CCALX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap Fund Institutional Class

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с CCALX:
CCALX с CCASXCCALX с CCSMXCCALX с CMCMXCCALX с CMCIXCCALX с ETEGXCCALX с FECGXCCALX с NBGIX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

CCALX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCALX
Ранг доходности на риск CCALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCALX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCALXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.53

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.31

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.30

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

10.78

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCALX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCALX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCALX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCALXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.53

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CCALX и RYWCX

Максимальная просадка CCALX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCALX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCALXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-60.64%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-8.49%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-26.39%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.06%

-40.28%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-54.65%

+16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-1.78%

-15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-13.45%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.60%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CCALX и RYWCX

Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеют волатильность 4.84% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCALXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.62%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.27%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.30%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

22.86%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

24.72%

-3.22%

Сравнение комиссий CCALX и RYWCX

CCALX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCALX и RYWCX

Дивидендная доходность CCALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		5.33%5.43%0.00%0.84%4.04%5.18%0.00%2.11%1.45%5.59%1.18%1.87%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCALX and RYWCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCALX has higher volatility (4.84%) compared to RYWCX (4.62%). In terms of maximum drawdown, CCALX dropped -38.06% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCALX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор