PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCALX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCALX с RFIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCALX (Conestoga Small Cap Fund Institutional Class) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CCALX returned -0.30%/yr vs 3.48%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CCALX charges 0.90%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности CCALX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCALX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 15.05%.

CCALX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.83%
6 месяцев
0.01%
1 год
-3.22%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
9.37%

RFIMX

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
15.05%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.65%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCALX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		1.83%-10.83%8.96%22.36%-28.16%16.25%30.59%25.42%-0.35%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.05%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Correlation

The correlation between CCALX and RFIMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.86

The correlation between CCALX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap Fund Institutional Class

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CCALX:
CCALX с CCASXCCALX с NESIXCCALX с CMCIXCCALX с CMCMXCCALX с FECGXCCALX с NEAGXCCALX с NEAIX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с ARTSXRFIMX с LAGWXRFIMX с HRSMXRFIMX с PQJCX

Доходность на риск

CCALX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCALX
Ранг доходности на риск CCALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCALX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCALXRFIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.34

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.00

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.81

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

7.91

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCALX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCALX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа RFIMX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCALX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCALXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.34

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.00

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CCALX и RFIMX

Максимальная просадка CCALX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCALX и RFIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCALXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-99.41%

+61.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-9.11%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-99.41%

+71.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.06%

-99.41%

+61.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-99.13%

+81.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-29.29%

+18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.23%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CCALX и RFIMX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) составляет 4.84%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что CCALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCALXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.72%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.67%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

19.12%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

5,369.96%

-5,348.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

4,401.52%

-4,380.02%

Сравнение комиссий CCALX и RFIMX

CCALX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCALX и RFIMX

Дивидендная доходность CCALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности RFIMX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		5.33%5.43%0.00%0.84%4.04%5.18%0.00%2.11%1.45%5.59%1.18%1.87%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.15%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCALX and RFIMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (5.72%) compared to CCALX (4.84%). In terms of maximum drawdown, CCALX dropped -38.06% vs RFIMX's -99.41%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCALX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор