Сравнение CBYYX с SHRIX
CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) and SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) are both mutual funds - CBYYX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory, while SHRIX is a Multistrategy fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, CBYYX returned 10.85% vs 12.44% for SHRIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CBYYX charges 1.46%/yr vs 1.76%/yr for SHRIX.
Доходность
Сравнение доходности CBYYX и SHRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBYYX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у SHRIX с доходностью 1.46%.
CBYYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBYYX и SHRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBYYX Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | 2.27% | 11.09% | 15.69% | 3.43% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 1.46% | 10.70% | 16.73% | 5.33% |
Correlation
The correlation between CBYYX and SHRIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBYYX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск
CBYYX
SHRIX
Сравнение CBYYX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBYYX | SHRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +23.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.74 | 4.89 | +3.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 121.08 | 6.67 | +114.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 426.15 | 23.30 | +402.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBYYX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97 | 5.28 | +3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.93 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CBYYX и SHRIX
Максимальная просадка CBYYX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBYYX и SHRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBYYX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -14.34% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -1.87% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.06% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.53% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBYYX и SHRIX
Текущая волатильность для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) составляет 0.20%, в то время как у Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) волатильность равна 0.24%. Это указывает на то, что CBYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBYYX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.24% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 2.03% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 2.37% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 6.26% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 6.29% | +1.92% |
Сравнение комиссий CBYYX и SHRIX
CBYYX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBYYX и SHRIX
Дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности SHRIX в 10.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBYYX Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | 8.93% | 9.14% | 10.33% | 9.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 10.77% | 10.92% | 14.34% | 12.34% | 3.89% | 4.61% | 6.34% | 5.06% | 5.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
CBYYX and SHRIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHRIX has higher volatility (0.24%) compared to CBYYX (0.20%). In terms of maximum drawdown, CBYYX dropped -8.72% vs SHRIX's -14.34%.
CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 5.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBYYX и SHRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор