Сравнение CBXY с PMMY
CBXY (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. CBXY is passively managed, while PMMY is actively managed. Over the past year, CBXY returned -12.80% vs 5.25% for PMMY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CBXY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности CBXY и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXY показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у PMMY с доходностью 2.46%.
CBXY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -4.51%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXY и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | -4.51% | -6.20% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.46% | 2.89% |
Correlation
The correlation between CBXY and PMMY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXY vs. PMMY — Ранг доходности на риск
CBXY
PMMY
Сравнение CBXY c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXY | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 2.00 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 8.83 | -9.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 50.09 | -51.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXY и PMMY
Максимальная просадка CBXY за все время составила -16.43%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXY и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXY | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -0.60% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -0.60% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -0.06% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -0.05% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 0.11% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXY и PMMY
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CBXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXY | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 0.53% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 1.14% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 1.31% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 1.50% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 1.50% | +8.36% |
Сравнение комиссий CBXY и PMMY
CBXY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXY и PMMY
Дивидендная доходность CBXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.44% | 1.38% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXY and PMMY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXY has higher volatility (2.33%) compared to PMMY (0.53%). In terms of maximum drawdown, CBXY dropped -16.43% vs PMMY's -0.60%.
On 1-year performance, PMMY leads with 5.25% vs -12.80% for CBXY. On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMMY has performed better with a 5.25% return vs -12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXY.
CBXY has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for PMMY.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBXY and 0.50% for PMMY.
PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXY и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор