Сравнение CBXO с KAPR
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBXO is actively managed, while KAPR is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CBXO charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 13.22%.
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.54% | -8.05% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 13.22% | 2.19% |
Correlation
The correlation between CBXO and KAPR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXO vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAPR
Сравнение CBXO c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXO | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXO и KAPR
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -16.91% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -0.11% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -3.85% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 6.51% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 11.73% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 11.59% | -4.93% |
Сравнение комиссий CBXO и KAPR
CBXO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и KAPR
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and KAPR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for KAPR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBXO and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор