Сравнение CBXO с FBUF
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CBXO charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.54%.
CBXO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.67% | -8.02% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 3.27% |
Correlation
The correlation between CBXO and FBUF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXO vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBXO
FBUF
Сравнение CBXO c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 1.48 | -3.83 |
Просадки
Сравнение просадок CBXO и FBUF
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.40%, примерно равная максимальной просадке FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.40% | -11.09% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -0.01% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -1.37% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 7.48% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 9.54% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 9.54% | -2.31% |
Сравнение комиссий CBXO и FBUF
CBXO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и FBUF
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FBUF в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and FBUF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.53% for CBXO.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBXO and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор