Сравнение CBXO с DFII
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CBXO charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for DFII.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и DFII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у DFII с доходностью -24.78%.
CBXO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и DFII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.67% | -8.02% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | -26.12% |
Correlation
The correlation between CBXO and DFII is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXO vs. DFII — Ранг доходности на риск
CBXO
DFII
Сравнение CBXO c DFII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXO | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | -0.44 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок CBXO и DFII
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.40%, что меньше максимальной просадки DFII в -48.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и DFII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.40% | -48.07% | +36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -45.95% | +34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -19.01% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и DFII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 41.33% | -34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 41.08% | -33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 41.08% | -33.85% |
Сравнение комиссий CBXO и DFII
CBXO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DFII в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и DFII
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DFII в 27.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and DFII have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.53% for CBXO.
CBXO is categorized as Defined Outcome, while DFII is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBXO and 0.85% for DFII.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и DFII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор