Сравнение CBXJ с TSOL
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and TSOL (21Shares Solana ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while TSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.21%/yr for TSOL.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и TSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно выше, чем у TSOL с доходностью -41.49%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSOL
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- -41.49%
- 6 месяцев
- -48.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и TSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -4.82% |
TSOL 21Shares Solana ETF | -41.49% | -6.28% |
Correlation
The correlation between CBXJ and TSOL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. TSOL — Ранг доходности на риск
CBXJ
TSOL
Сравнение CBXJ c TSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и 21Shares Solana ETF (TSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | TSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.95 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и TSOL
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки TSOL в -50.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и TSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -50.75% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -50.75% | +22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -29.35% | +18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и TSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 71.70% | -53.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 71.70% | -54.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 71.70% | -54.99% |
Сравнение комиссий CBXJ и TSOL
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TSOL в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и TSOL
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности TSOL в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% |
TSOL 21Shares Solana ETF | 4.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and TSOL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSOL is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSOL is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
TSOL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.19% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while TSOL is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and 21Shares. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.21% for TSOL.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и TSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор