Сравнение CBXJ с GXRP
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while GXRP is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk XRP Reference Rate Index. CBXJ is actively managed, while GXRP is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for GXRP.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и GXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно выше, чем у GXRP с доходностью -35.87%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXRP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -35.87%
- 6 месяцев
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и GXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -4.33% |
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -35.87% | -18.76% |
Correlation
The correlation between CBXJ and GXRP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. GXRP — Ранг доходности на риск
CBXJ
GXRP
Сравнение CBXJ c GXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Grayscale XRP Trust ETF (GXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | GXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | GXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -1.00 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и GXRP
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки GXRP в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и GXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | GXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -49.34% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -49.34% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -30.29% | +19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и GXRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | GXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 71.66% | -53.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 71.66% | -54.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 71.66% | -54.97% |
Сравнение комиссий CBXJ и GXRP
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GXRP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и GXRP
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как GXRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% |
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and GXRP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXRP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXRP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for GXRP.
CBXJ is categorized as Blockchain, while GXRP is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.35% for GXRP.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и GXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор