Сравнение CBXJ с GXRP
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while GXRP is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk XRP Reference Rate Index. CBXJ is actively managed, while GXRP is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for GXRP.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и GXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у GXRP с доходностью -40.11%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXRP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -10.03%
- 6 месяцев
- -46.94%
- С начала года
- -40.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и GXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -2.74% |
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -40.11% | -11.43% |
Correlation
The correlation between CBXJ and GXRP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. GXRP — Ранг доходности на риск
CBXJ
GXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBXJ c GXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Grayscale XRP Trust ETF (GXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | GXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и GXRP
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки GXRP в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и GXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | GXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -55.43% | +25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -52.69% | +23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -33.89% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и GXRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | GXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 71.23% | -53.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 71.23% | -55.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 71.23% | -55.03% |
Сравнение комиссий CBXJ и GXRP
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GXRP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и GXRP
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как GXRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and GXRP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXRP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXRP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for GXRP.
CBXJ is categorized as Blockchain, while GXRP is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.35% for GXRP.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и GXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор