Сравнение CBXJ с CSHP
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.48% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -7.64% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 3.68% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CSHP — Ранг доходности на риск
CBXJ
CSHP
Сравнение CBXJ c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 7.44 | -6.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 65.71 | -66.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 432.16 | -433.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 11.91 | -13.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 10.75 | -11.54 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CSHP
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -0.08% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -0.06% | -27.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | 0.00% | -28.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -0.00% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 0.01% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CSHP
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 0.07% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 0.24% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 0.33% | +17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 0.40% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 0.40% | +16.31% |
Сравнение комиссий CBXJ и CSHP
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CSHP
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (2.90%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -20.48% for CBXJ. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.19% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор