Сравнение CBXJ с CSHP
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -25.23% vs 3.81% for CSHP. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 2.18%.
CBXJ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -11.57%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.64%
CSHP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.34K | $121.83K | $139.91K | |
| $3.43M | $6.98M | $2.63M |
Сравнение доходности по годам CBXJ и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.57% | -7.64% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 2.18% | 3.70% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CSHP is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CSHP — Ранг доходности на риск
CBXJ
CSHP
Сравнение CBXJ c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 2.36 | -1.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 8.25 | -9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 56.11 | -57.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CSHP
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -0.46% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -0.46% | -29.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -0.46% | -28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -0.01% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 0.07% | +20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CSHP
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.19% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 1.23% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 1.24% | +16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 0.93% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 0.93% | +15.02% |
Сравнение комиссий CBXJ и CSHP
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CSHP
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CSHP в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.11% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CSHP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (2.15%) compared to CSHP (1.19%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs CSHP's -0.46%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.81% vs -25.23% for CBXJ. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.81% return vs -25.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CSHP has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.23% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор