Сравнение CBXA с CSHP
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. CBXA is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, CBXA returned -21.42% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | 9.67% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 3.07% |
Correlation
The correlation between CBXA and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. CSHP — Ранг доходности на риск
CBXA
CSHP
Сравнение CBXA c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 7.44 | -6.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 65.71 | -66.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 432.16 | -433.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 11.91 | -13.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 10.75 | -11.38 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и CSHP
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -0.08% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -0.06% | -27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | 0.00% | -27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -0.00% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 0.01% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и CSHP
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.07% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 0.24% | +15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 0.33% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 0.40% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 0.40% | +16.73% |
Сравнение комиссий CBXA и CSHP
CBXA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и CSHP
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.81%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.22% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -21.42% for CBXA. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.47% for CBXA.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор