PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUN.DE с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUN.DE с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUN.DE (iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - CBUN.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Global Digital Entertainment and Education, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUN.DE returned 29.59%/yr vs 28.17%/yr for FNGS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUN.DE charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности CBUN.DE и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBUN.DE торгуется в EUR, в то время как FNGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUN.DE показывает доходность 27.45%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 10.02%.

CBUN.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
12.33%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.10%
1 год
32.37%
3 года*
29.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-4.12%
1 месяц
3.04%
С начала года
10.02%
6 месяцев
3.17%
1 год
19.32%
3 года*
28.17%
5 лет*
21.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUN.DE и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022
CBUN.DE
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)		27.45%9.37%36.98%46.88%-9.11%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		10.02%4.56%62.02%89.39%-20.18%

Correlation

The correlation between CBUN.DE and FNGS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.53

The correlation between CBUN.DE and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с CBUN.DE:
CBUN.DE с EBUY.DECBUN.DE с XNGI.DECBUN.DE с ESPO.LCBUN.DE с VPNCBUN.DE с ESGB.LCBUN.DE с VUSA.LCBUN.DE с IYC
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

CBUN.DE vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUN.DE
Ранг доходности на риск CBUN.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUN.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUN.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUN.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUN.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUN.DE c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUN.DEFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.91

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.30

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.88

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

2.31

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUN.DE vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUN.DE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUN.DE и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUN.DEFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.91

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.99

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CBUN.DE и FNGS

Максимальная просадка CBUN.DE за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки FNGS в -43.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUN.DE и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUN.DEFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-43.05%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-21.98%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-30.12%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-7.78%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-9.99%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

8.39%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUN.DE и FNGS

iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеют волатильность 7.08% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUN.DEFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.40%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

15.79%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

21.23%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

29.33%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

30.71%

-10.24%

Сравнение комиссий CBUN.DE и FNGS

CBUN.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUN.DE и FNGS

Ни CBUN.DE, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUN.DE and FNGS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUN.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUN.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

CBUN.DE is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. CBUN.DE tracks STOXX® Global Digital Entertainment and Education, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.40% for CBUN.DE and 0.58% for FNGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUN.DE и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор