PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUI.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUI.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE).

CBUI.DE и SPP2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Фонд был запущен 29 окт. 2021 г.. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUI.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUI.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		2.84%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.06%7.39%27.67%19.17%-11.61%4.68%
Разные валюты инструментов

CBUI.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUI.DE показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у SPP2.DE с доходностью 0.06%.

CBUI.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.84%
6 месяцев
11.78%
1 год
22.92%
3 года*
16.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
2.70%
1 месяц
-2.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
4.14%
1 год
13.45%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с IS3S.DECBUI.DE с VDIV.DECBUI.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с IS3Q.DESPP2.DE с IQSA.DE

Сравнение комиссий CBUI.DE и SPP2.DE

CBUI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

CBUI.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUI.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUI.DESPP2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.82

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.17

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.66

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

6.49

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUI.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUI.DE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SPP2.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUI.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUI.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.82

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.94

-0.12

Корреляция

Корреляция между CBUI.DE и SPP2.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUI.DE и SPP2.DE

Ни CBUI.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBUI.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка CBUI.DE за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUI.DE и SPP2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUI.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-22.60%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-12.08%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-5.10%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.62%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.08%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUI.DE и SPP2.DE

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеют волатильность 5.33% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUI.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.56%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.35%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.45%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.60%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

14.60%

-0.37%