PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUI.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUI.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).

CBUI.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Фонд был запущен 29 окт. 2021 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUI.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUI.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		2.84%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		7.12%25.13%11.36%15.62%-4.81%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, CBUI.DE показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.12%.

CBUI.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.84%
6 месяцев
11.78%
1 год
22.92%
3 года*
16.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
3.25%
1 месяц
-2.13%
С начала года
7.12%
6 месяцев
17.36%
1 год
29.48%
3 года*
18.44%
5 лет*
12.50%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с SPP2.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с AVUV

Сравнение комиссий CBUI.DE и IS3S.DE

И CBUI.DE, и IS3S.DE имеют комиссию равную 0.30%.

CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

CBUI.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUI.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUI.DEIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.83

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.34

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.37

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

15.57

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUI.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUI.DE на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3S.DE равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUI.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUI.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.56

+0.25

Корреляция

Корреляция между CBUI.DE и IS3S.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUI.DE и IS3S.DE

Ни CBUI.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBUI.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка CBUI.DE за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUI.DE и IS3S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUI.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-35.18%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-13.68%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.05%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.90%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.93%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUI.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) составляет 5.33%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что CBUI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUI.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.27%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.02%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.03%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.59%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

15.72%

-1.49%