Сравнение CBUI.DE с PSWD.DE
CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUI.DE returned 21.76%/yr vs 18.93%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CBUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUI.DE и PSWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUI.DE показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%.
CBUI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 22.81%
- 1 год
- 44.12%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам CBUI.DE и PSWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 20.05% | 20.98% | 13.82% | 15.94% | -6.30% | 6.27% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 3.77% |
Correlation
The correlation between CBUI.DE and PSWD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between CBUI.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUI.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск
CBUI.DE
PSWD.DE
Сравнение CBUI.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUI.DE | PSWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.58 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | 5.56 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.41 | 22.39 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUI.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 3.10 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.68 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CBUI.DE и PSWD.DE
Максимальная просадка CBUI.DE за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUI.DE и PSWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUI.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -36.39% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -5.89% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -18.19% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.31% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.65% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.46% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUI.DE и PSWD.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CBUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUI.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.08% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 7.86% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 10.54% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 13.16% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.19% | -0.98% |
Сравнение комиссий CBUI.DE и PSWD.DE
CBUI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUI.DE и PSWD.DE
CBUI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
CBUI.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for CBUI.DE and 0.39% for PSWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUI.DE и PSWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор