Сравнение CBUG.L с VDST.L
CBUG.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - CBUG.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUG.L returned 0.24%/yr vs 3.88%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CBUG.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности CBUG.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUG.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.84%.
CBUG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUG.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 7.43% | 2.25% | 4.06% | -9.97% | -2.45% | -0.37% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.00% | -3.16% | 7.08% | -0.27% | 12.98% | 0.94% | -2.24% |
Correlation
The correlation between CBUG.L and VDST.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUG.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
CBUG.L
VDST.L
Сравнение CBUG.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUG.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.66 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 1.80 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUG.L и VDST.L
Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUG.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -15.91% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -5.13% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -9.85% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.78% | -15.91% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -6.12% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -7.56% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.90% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUG.L и VDST.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUG.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.63% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 5.07% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 6.55% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 8.45% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 8.31% | -3.61% |
Сравнение комиссий CBUG.L и VDST.L
CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUG.L и VDST.L
Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.13% | 4.17% | 4.21% | 3.04% | 1.69% | 1.15% | 2.07% | 1.15% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUG.L and VDST.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CBUG.L.
CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор