PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBUG.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBUG.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBUG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.24%.


CBUG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.12%
С начала года
-0.31%
1 год
3.30%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.24%
10 лет*

IITU.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.49%
6 месяцев
14.87%
С начала года
14.24%
1 год
27.07%
3 года*
27.01%
5 лет*
21.02%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUG.L и IITU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBUG.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.31%7.43%2.25%4.06%-9.97%-2.45%6.70%3.97%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
14.24%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%30.28%

Correlation

The correlation between CBUG.L and IITU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

CBUG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBUG.L
Ранг доходности на риск CBUG.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBUG.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.61

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

3.87

-0.49

CBUG.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUG.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUG.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUG.L и IITU.L

Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и IITU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBUG.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-41.09%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-16.76%

+14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.28%

-28.03%

+23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.78%

-28.03%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-9.99%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.10%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

6.99%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUG.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBUG.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

7.21%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

16.49%

-13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

21.44%

-17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

26.39%

-21.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

23.71%

-19.01%

Сравнение комиссий CBUG.L и IITU.L

CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUG.L и IITU.L

Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUG.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.13%4.17%4.21%3.04%1.69%1.15%2.07%1.15%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CBUG.L and IITU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

CBUG.L is categorized as Government Bonds, while IITU.L is Technology Equities. CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор