Сравнение CBUG.L с IITU.L
CBUG.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUG.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUG.L returned 0.24%/yr vs 21.02%/yr for IITU.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CBUG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности CBUG.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.24%.
CBUG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам CBUG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 7.43% | 2.25% | 4.06% | -9.97% | -2.45% | 6.70% | 3.97% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 30.28% |
Correlation
The correlation between CBUG.L and IITU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
CBUG.L
IITU.L
Сравнение CBUG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 3.87 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUG.L и IITU.L
Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -41.09% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -16.76% | +14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -28.03% | +23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.78% | -28.03% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -9.99% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -8.10% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 6.99% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUG.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 7.21% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 16.49% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 21.44% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 26.39% | -21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 23.71% | -19.01% |
Сравнение комиссий CBUG.L и IITU.L
CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUG.L и IITU.L
Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.13% | 4.17% | 4.21% | 3.04% | 1.69% | 1.15% | 2.07% | 1.15% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUG.L and IITU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
CBUG.L is categorized as Government Bonds, while IITU.L is Technology Equities. CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор