Сравнение CBUG.L с IGLN.L
CBUG.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CBUG.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUG.L returned 0.24%/yr vs 17.70%/yr for IGLN.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CBUG.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CBUG.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUG.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -6.52%.
CBUG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- -13.24%
- С начала года
- -6.52%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам CBUG.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 7.43% | 2.25% | 4.06% | -9.97% | -2.45% | 6.70% | 3.97% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.93% | 53.18% | 28.34% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 14.39% |
Correlation
The correlation between CBUG.L and IGLN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUG.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
CBUG.L
IGLN.L
Сравнение CBUG.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUG.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 1.91 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUG.L и IGLN.L
Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -41.67% | +27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -24.35% | +21.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -24.35% | +20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.78% | -24.35% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -24.35% | +22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -14.80% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 9.87% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUG.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 7.18% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 22.51% | -19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 25.62% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 17.25% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 15.78% | -11.08% |
Сравнение комиссий CBUG.L и IGLN.L
CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUG.L и IGLN.L
Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.13% | 4.17% | 4.21% | 3.04% | 1.69% | 1.15% | 2.07% | 1.15% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUG.L and IGLN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for IGLN.L.
CBUG.L is categorized as Government Bonds, while IGLN.L is Gold. CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор