Сравнение CBUG.DE с IS3Q.DE
CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUG.DE returned 13.75%/yr vs 15.09%/yr for IS3Q.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CBUG.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUG.DE и IS3Q.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUG.DE показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%.
CBUG.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам CBUG.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 14.43% | 6.47% | 13.17% | 11.34% | -14.17% | 2.96% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 9.47% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 3.11% |
Correlation
The correlation between CBUG.DE and IS3Q.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between CBUG.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUG.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
CBUG.DE
IS3Q.DE
Сравнение CBUG.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUG.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.97 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 11.80 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUG.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.76 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CBUG.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка CBUG.DE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.DE и IS3Q.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUG.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -32.31% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -6.33% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -20.63% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -4.61% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.60% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUG.DE и IS3Q.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что CBUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUG.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.37% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.31% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 10.66% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 14.15% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 14.89% | +1.82% |
Сравнение комиссий CBUG.DE и IS3Q.DE
CBUG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUG.DE и IS3Q.DE
Ни CBUG.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBUG.DE and IS3Q.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.
CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.DE and 0.30% for IS3Q.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUG.DE и IS3Q.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор