PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUF.DE с WH2E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUF.DE с WH2E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and WH2E.DE (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped while WH2E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUF.DE returned 0.62%/yr vs 3.13%/yr for WH2E.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBUF.DE и WH2E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUF.DE показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у WH2E.DE с доходностью -3.24%.

CBUF.DE

1 день
2.74%
1 месяц
3.65%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-1.56%
1 год
7.33%
3 года*
0.62%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

WH2E.DE

1 день
2.76%
1 месяц
4.00%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.44%
1 год
10.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUF.DE и WH2E.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-2.22%2.56%0.75%0.57%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-3.24%2.78%7.94%1.68%

Correlation

The correlation between CBUF.DE and WH2E.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between CBUF.DE and WH2E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CBUF.DE:
CBUF.DE с UNHCBUF.DE с WELG.DECBUF.DE с EXV4.DECBUF.DE с XDWH.DECBUF.DE с ZTSCBUF.DE с ETLI.DECBUF.DE с IUHC.L
Часто сравнивают с WH2E.DE:
WH2E.DE с WHCS.ASWH2E.DE с WELG.DEWH2E.DE с AZN.LWH2E.DE с XLVWH2E.DE с XDWH.DEWH2E.DE с GN0M.DEWH2E.DE с EHLT.DE

Доходность на риск

CBUF.DE vs. WH2E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUF.DE
Ранг доходности на риск CBUF.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUF.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUF.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WH2E.DE
Ранг доходности на риск WH2E.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WH2E.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH2E.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUF.DE c WH2E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUF.DEWH2E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.68

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.14

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.83

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

2.15

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUF.DE vs. WH2E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUF.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WH2E.DE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUF.DE и WH2E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUF.DEWH2E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.24

Просадки

Сравнение просадок CBUF.DE и WH2E.DE

Максимальная просадка CBUF.DE за все время составила -25.94%, что больше максимальной просадки WH2E.DE в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUF.DE и WH2E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUF.DEWH2E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-22.19%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.23%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-22.19%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-10.45%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-6.94%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.73%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUF.DE и WH2E.DE

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) имеют волатильность 4.98% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUF.DEWH2E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.21%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.46%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

14.86%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

13.91%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

13.91%

+1.45%

Сравнение комиссий CBUF.DE и WH2E.DE

И CBUF.DE, и WH2E.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUF.DE и WH2E.DE

Дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как WH2E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		1.08%1.06%1.02%1.16%1.09%1.05%1.27%0.10%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CBUF.DE and WH2E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUF.DE and WH2E.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while WH2E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUF.DE и WH2E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор