PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUF.DE с EXV4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUF.DE с EXV4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE).

CBUF.DE и EXV4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. EXV4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUF.DE и EXV4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUF.DE и EXV4.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-3.19%2.56%0.75%0.33%2.09%30.42%2.79%11.42%
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		-0.08%7.23%3.85%7.52%-6.10%25.12%-2.48%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, CBUF.DE показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у EXV4.DE с доходностью -0.08%.

CBUF.DE

1 день
1.41%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
4.47%
1 год
-1.47%
3 года*
1.29%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

EXV4.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
5.08%
1 год
6.95%
3 года*
4.83%
5 лет*
6.68%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с CBUF.DE:
CBUF.DE с UNHCBUF.DE с WELG.DECBUF.DE с XDWH.DECBUF.DE с ZTSCBUF.DE с IUHC.LCBUF.DE с ETLI.DECBUF.DE с EHLT.DE
Часто сравнивают с EXV4.DE:
EXV4.DE с SPYH.DEEXV4.DE с LHTC.DEEXV4.DE с CH5.LEXV4.DE с IXJEXV4.DE с IUHC.LEXV4.DE с SPYEXV4.DE с XUHC.DE

Сравнение комиссий CBUF.DE и EXV4.DE

CBUF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV4.DE в 0.46%.

EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

CBUF.DE vs. EXV4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUF.DE
Ранг доходности на риск CBUF.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUF.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUF.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUF.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUF.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUF.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EXV4.DE
Ранг доходности на риск EXV4.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV4.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV4.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV4.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV4.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV4.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUF.DE c EXV4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUF.DEEXV4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.36

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.62

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.65

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

1.86

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUF.DE vs. EXV4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUF.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа EXV4.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUF.DE и EXV4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUF.DEEXV4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Корреляция

Корреляция между CBUF.DE и EXV4.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUF.DE и EXV4.DE

Дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности EXV4.DE в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		1.09%1.06%1.02%1.16%1.09%1.05%1.27%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		1.57%1.58%1.45%1.60%1.59%1.47%1.24%1.79%1.85%2.64%2.90%2.60%

Просадки

Сравнение просадок CBUF.DE и EXV4.DE

Максимальная просадка CBUF.DE за все время составила -25.94%, что меньше максимальной просадки EXV4.DE в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUF.DE и EXV4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUF.DEEXV4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-44.54%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.57%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-26.55%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-9.37%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-11.17%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.38%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUF.DE и EXV4.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) составляет 4.25%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CBUF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUF.DEEXV4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.08%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.20%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.11%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

15.29%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

15.68%

-0.34%