PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBUF.DE с IUHC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CBUF.DE и IUHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUF.DE и IUHC.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist
-3.16%2.56%0.75%0.33%2.09%30.42%2.79%11.42%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
-3.30%1.07%8.91%-1.33%3.40%37.13%2.70%10.09%
Разные валюты инструментов

CBUF.DE торгуется в EUR, в то время как IUHC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUHC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBUF.DE показывает доходность -3.16%, а IUHC.L немного ниже – -3.30%.


CBUF.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
3.71%
1 год
-0.06%
3 года*
1.12%
5 лет*
4.83%
10 лет*

IUHC.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
5.60%
1 год
-2.58%
3 года*
3.57%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CBUF.DE и IUHC.L

CBUF.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CBUF.DE vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBUF.DE
Ранг доходности на риск CBUF.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUF.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUF.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUF.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUF.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUF.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUF.DE c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBUF.DEIUHC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

-0.14

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

-0.08

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.03

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

-0.07

+0.43

CBUF.DE vs. IUHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUF.DE на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа IUHC.L равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUF.DE и IUHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBUF.DEIUHC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между CBUF.DE и IUHC.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUF.DE и IUHC.L

Дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist
1.09%1.06%1.02%1.16%1.09%1.05%1.27%0.10%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBUF.DE и IUHC.L

Максимальная просадка CBUF.DE за все время составила -25.94%, примерно равная максимальной просадке IUHC.L в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUF.DE и IUHC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CBUF.DEIUHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-27.44%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.58%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-17.63%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-7.43%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.86%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.40%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUF.DE и IUHC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) составляет 4.17%, в то время как у iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что CBUF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CBUF.DEIUHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.58%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.74%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

17.81%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

14.99%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

16.34%

-1.01%