Сравнение CBUF.DE с IUHC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L).
CBUF.DE и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Фонд был запущен 15 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBUF.DE и IUHC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBUF.DE и IUHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | -3.16% | 2.56% | 0.75% | 0.33% | 2.09% | 30.42% | 2.79% | 11.42% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -3.30% | 1.07% | 8.91% | -1.33% | 3.40% | 37.13% | 2.70% | 10.09% |
Разные валюты инструментов
CBUF.DE торгуется в EUR, в то время как IUHC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUHC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBUF.DE показывает доходность -3.16%, а IUHC.L немного ниже – -3.30%.
CBUF.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
IUHC.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBUF.DE и IUHC.L
CBUF.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBUF.DE vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск
CBUF.DE
IUHC.L
Сравнение CBUF.DE c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUF.DE | IUHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | -0.14 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | -0.08 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.03 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.07 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUF.DE | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CBUF.DE и IUHC.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUF.DE и IUHC.L
Дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 1.09% | 1.06% | 1.02% | 1.16% | 1.09% | 1.05% | 1.27% | 0.10% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBUF.DE и IUHC.L
Максимальная просадка CBUF.DE за все время составила -25.94%, примерно равная максимальной просадке IUHC.L в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUF.DE и IUHC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBUF.DE | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -27.44% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.58% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -17.63% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -7.43% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.86% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.40% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUF.DE и IUHC.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) составляет 4.17%, в то время как у iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что CBUF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBUF.DE | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.58% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 9.74% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 17.81% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 14.99% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 16.34% | -1.01% |