Сравнение CBUDX с SMBPX
CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) and SMBPX (Saratoga Municipal Bond Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, CBUDX returned 5.32%/yr vs 1.62%/yr for SMBPX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CBUDX charges 0.89%/yr vs 3.16%/yr for SMBPX.
Доходность
Сравнение доходности CBUDX и SMBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам CBUDX и SMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1.64% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.25% | 0.26% |
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.00% |
Correlation
The correlation between CBUDX and SMBPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between CBUDX and SMBPX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUDX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск
CBUDX
SMBPX
Сравнение CBUDX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUDX | SMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.87 | 2.10 | +1.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.85 | 5.38 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.46 | 12.08 | +60.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUDX и SMBPX
Максимальная просадка CBUDX за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUDX и SMBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUDX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -9.99% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.69% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -4.48% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.99% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.47% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.29% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUDX и SMBPX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CBUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUDX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.00% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 0.30% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 1.37% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.92% | 2.21% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 1.95% | -1.03% |
Сравнение комиссий CBUDX и SMBPX
CBUDX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUDX и SMBPX
Дивидендная доходность CBUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SMBPX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.44% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
CBUDX and SMBPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBUDX has higher volatility (0.29%) compared to SMBPX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CBUDX dropped -0.40% vs SMBPX's -9.99%.
CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBUDX и SMBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор