Сравнение CBUDX с PLUIX
CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) and PLUIX (Pacific Funds Ultra Short Income) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, CBUDX returned 4.22%/yr vs 3.45%/yr for PLUIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CBUDX charges 0.89%/yr vs 0.32%/yr for PLUIX.
Доходность
Сравнение доходности CBUDX и PLUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUDX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у PLUIX с доходностью 1.80%.
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
PLUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUDX и PLUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1.96% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.25% | 0.26% |
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 1.80% | 5.34% | 5.57% | 5.10% | -0.25% | -0.12% |
Correlation
The correlation between CBUDX and PLUIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between CBUDX and PLUIX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUDX vs. PLUIX — Ранг доходности на риск
CBUDX
PLUIX
Сравнение CBUDX c PLUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUDX | PLUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.90 | 5.32 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.90 | 15.13 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.01 | 68.46 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUDX и PLUIX
Максимальная просадка CBUDX за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки PLUIX в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUDX и PLUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUDX | PLUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -6.16% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -0.40% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -1.98% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.31% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.07% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUDX и PLUIX
Текущая волатильность для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) составляет 0.27%, в то время как у Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что CBUDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUDX | PLUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.33% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.83% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 1.25% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.91% | 1.33% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.91% | 1.53% | -0.62% |
Сравнение комиссий CBUDX и PLUIX
CBUDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PLUIX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUDX и PLUIX
Дивидендная доходность CBUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PLUIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.36% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% | 0.00% |
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 4.63% | 5.01% | 4.89% | 4.14% | 1.36% | 0.96% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
CBUDX and PLUIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLUIX has higher volatility (0.33%) compared to CBUDX (0.27%). In terms of maximum drawdown, CBUDX dropped -0.40% vs PLUIX's -6.16%.
CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 3.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBUDX и PLUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор