Сравнение CBUC.DE с H412.DE
CBUC.DE (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - CBUC.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index (EUR Hedged) while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUC.DE returned 8.19%/yr vs 12.62%/yr for H412.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBUC.DE и H412.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUC.DE показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.15%.
CBUC.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
H412.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUC.DE и H412.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUC.DE iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 6.51% | 13.30% | 21.88% | 22.78% | -24.86% | 10.56% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.15% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 18.08% |
Correlation
The correlation between CBUC.DE and H412.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between CBUC.DE and H412.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUC.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск
CBUC.DE
H412.DE
Сравнение CBUC.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUC.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUC.DE | H412.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.92 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 16.32 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUC.DE и H412.DE
Максимальная просадка CBUC.DE за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUC.DE и H412.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUC.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.01% | -24.35% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -5.54% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -24.35% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | -24.35% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.50% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -3.97% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.67% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUC.DE и H412.DE
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CBUC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUC.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.98% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 8.50% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 11.64% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 14.78% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.44% | +2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUC.DE и H412.DE
Ни CBUC.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBUC.DE and H412.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBUC.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index (EUR Hedged), while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: iShares and HSBC.
Подберите оптимальное распределение для CBUC.DE и H412.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор