- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index (EUR Hedged)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBUC.DE
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUC.DE) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции CBUC.DE — €8. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции CBUC.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,482.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUC.DE) показал доход в 6.51% с начала года и 15.67% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность CBUC.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CBUC.DE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 февр. 2022 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 10 июн. 2022 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.42% | -1.56% | -6.93% | 11.16% | 6.56% | -1.83% | 0.40% | 6.51% | |||||
| 2025 | 2.88% | -4.36% | -5.70% | -1.04% | 7.33% | 4.39% | 3.27% | 0.45% | 3.00% | 2.33% | -0.43% | 1.14% | 13.30% |
| 2024 | 1.56% | 4.42% | 2.58% | -3.77% | 2.24% | 5.66% | 0.69% | 1.20% | 2.54% | -0.50% | 5.81% | -2.04% | 21.88% |
| 2023 | 5.52% | -1.59% | 1.85% | 1.13% | 0.45% | 6.92% | 2.92% | -1.42% | -5.14% | -3.47% | 9.21% | 5.35% | 22.78% |
| 2022 | -8.11% | -2.16% | 4.01% | -8.48% | -3.58% | -8.52% | 8.35% | -2.86% | -8.39% | 4.95% | 1.65% | -3.25% | -24.86% |
| 2021 | 0.00% | 2.39% | 3.11% | -4.15% | 5.71% | -0.37% | 3.74% | 10.56% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) has an annualized alpha of 2.66%, beta of 0.43, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2021.
- This ETF participated in 115.56% of S&P 500 Index downside but only 89.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.18 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 89.14%
- Участие в снижении
- 115.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBUC.DE имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUC.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUC.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.66 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 9.82 | -3.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) показал максимальную просадку в 29.01%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 370 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.01%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.41%апр. 2025 г. | 4mo 1d | 2mo 24d | 6mo 25dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.97%март 2026 г. | 5mo 2d | 22d | 5mo 24dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.55%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 13d | 2mo 2dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-6.26%апр. 2024 г. | 1mo 1d | 24d | 1mo 25dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CBUC.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.01% | -50.60% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -7.57% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -23.99% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | -23.99% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.74% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.68% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.05% | +0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CBUC.DE
Добавьте iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBUC.DE