Сравнение CBU7.L с TRSX.L
CBU7.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc) and TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - CBU7.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBU7.L returned 1.33%/yr vs 0.70%/yr for TRSX.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CBU7.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TRSX.L.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и TRSX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TRSX.L с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции CBU7.L превзошли акции TRSX.L по среднегодовой доходности: 1.33% против 0.70% соответственно.
CBU7.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.33%
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам CBU7.L и TRSX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.94% | 7.34% | 2.18% | 4.24% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 6.06% | 1.21% | 1.26% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.84% | 8.40% | -0.27% | 3.37% | -15.02% | -3.14% | 9.54% | 8.79% | 0.61% | 2.71% |
Correlation
The correlation between CBU7.L and TRSX.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between CBU7.L and TRSX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBU7.L vs. TRSX.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
TRSX.L
Сравнение CBU7.L c TRSX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | TRSX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 2.99 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.13 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и TRSX.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки TRSX.L в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и TRSX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBU7.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -23.62% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -4.05% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -7.36% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -21.08% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | -23.62% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -10.84% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -8.79% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.30% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и TRSX.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.16%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.86% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 3.36% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 4.57% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 7.44% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 6.33% | -2.22% |
Сравнение комиссий CBU7.L и TRSX.L
CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRSX.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и TRSX.L
CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.90% | 3.57% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 2.34% | 2.07% | 1.88% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CBU7.L and TRSX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CBU7.L.
CBU7.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CBU7.L and 0.05% for TRSX.L.
Подберите оптимальное распределение для CBU7.L и TRSX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор