PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBU7.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CBU7.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBU7.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc
-0.36%7.34%2.16%4.26%-9.35%-2.35%6.98%6.06%1.21%1.26%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-4.80%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%
Разные валюты инструментов

CBU7.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции CBU7.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 1.43% против 11.76% соответственно.


CBU7.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.16%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.43%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-1.48%
1 год
18.00%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий CBU7.L и SWDA.L

CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CBU7.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBU7.L
Ранг доходности на риск CBU7.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU7.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU7.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU7.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU7.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU7.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU7.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBU7.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.66

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.40

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

6.74

-0.94

CBU7.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU7.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU7.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBU7.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.64

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Корреляция

Корреляция между CBU7.L и SWDA.L составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU7.L и SWDA.L

Ни CBU7.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBU7.L и SWDA.L

Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CBU7.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-25.58%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-10.26%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.55%

-18.50%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

-25.58%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-5.44%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.52%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.37%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU7.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CBU7.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.42%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

8.44%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

15.36%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

15.30%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

15.70%

-11.61%