Сравнение CBU7.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
CBU7.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU7.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.36% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 6.06% | 1.21% | 1.26% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -4.80% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Разные валюты инструментов
CBU7.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции CBU7.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 1.43% против 11.76% соответственно.
CBU7.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.43%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU7.L и SWDA.L
CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU7.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
SWDA.L
Сравнение CBU7.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.66 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.40 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.74 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CBU7.L и SWDA.L составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и SWDA.L
Ни CBU7.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и SWDA.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU7.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -25.58% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -10.26% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -18.50% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | -25.58% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -5.44% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.52% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.37% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.42% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 8.44% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 15.36% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 15.30% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 15.70% | -11.61% |