Сравнение CBU7.L с IBTU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).
CBU7.L и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и IBTU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU7.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.21% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 5.34% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 4.36% | 5.23% | 4.96% | 1.09% | -0.01% | 0.96% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 0.80%.
CBU7.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.44%
IBTU.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU7.L и IBTU.L
И CBU7.L, и IBTU.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU7.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
IBTU.L
Сравнение CBU7.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 6.98 | -5.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 13.17 | -11.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.28 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 25.45 | -23.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 131.52 | -126.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 6.98 | -5.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 6.57 | -6.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 4.98 | -4.39 |
Корреляция
Корреляция между CBU7.L и IBTU.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и IBTU.L
CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.09% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и IBTU.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и IBTU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU7.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -0.62% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -0.16% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -0.29% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.03% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.03% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и IBTU.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.13% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.32% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 0.59% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 0.50% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 0.54% | +3.55% |