PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU7.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBU7.L с IB01.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).

CBU7.L и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBU7.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBU7.L и IB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc		-0.28%7.34%2.16%4.26%-9.35%-2.35%6.98%5.34%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.86%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 0.86%.

CBU7.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.01%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.44%

IB01.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.12%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBU7.L:
CBU7.L с JPGL.LCBU7.L с IBTA.LCBU7.L с XT01.LCBU7.L с PR1T.LCBU7.L с VDTY.LCBU7.L с BBM3.LCBU7.L с BBLL.L
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с IBTA.LIB01.L с VDST.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Сравнение комиссий CBU7.L и IB01.L

И CBU7.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

CBU7.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU7.L
Ранг доходности на риск CBU7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU7.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU7.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU7.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU7.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU7.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU7.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU7.LIB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

11.48

-10.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

30.08

-28.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

7.77

-6.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

47.46

-45.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

455.81

-449.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU7.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU7.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU7.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU7.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

11.48

-10.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

8.91

-8.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

3.73

-3.14

Корреляция

Корреляция между CBU7.L и IB01.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU7.L и IB01.L

Ни CBU7.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBU7.L и IB01.L

Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и IB01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CBU7.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-0.91%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-0.09%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.55%

-0.29%

-13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-0.08%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.01%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU7.L и IB01.L

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBU7.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.11%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.25%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

0.36%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

0.37%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

0.72%

+3.37%