PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU7.L с DBMFE.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBU7.L с DBMFE.PA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CBU7.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc) and DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CBU7.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner. CBU7.L is passively managed, while DBMFE.PA is actively managed. Over the past year, CBU7.L returned 2.86% vs 30.78% for DBMFE.PA. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CBU7.L charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for DBMFE.PA.

Доходность

Сравнение доходности CBU7.L и DBMFE.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBU7.L торгуется в USD, в то время как DBMFE.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMFE.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у DBMFE.PA с доходностью 11.36%.

CBU7.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.86%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.33%

DBMFE.PA

1 день
0.05%
1 месяц
1.44%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.95%
1 год
30.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU7.L и DBMFE.PA

2026 (YTD)2025
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc		-0.94%4.30%
DBMFE.PA
iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc		11.36%18.15%

Correlation

The correlation between CBU7.L and DBMFE.PA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CBU7.L:
CBU7.L с BBM3.LCBU7.L с XUT3.LCBU7.L с PR1T.LCBU7.L с XT01.LCBU7.L с VDTY.LCBU7.L с IBTA.LCBU7.L с JPGL.L
Часто сравнивают с DBMFE.PA:
DBMFE.PA с DBMFDBMFE.PA с LYP6.DEDBMFE.PA с AXQT.DEDBMFE.PA с MEUD.LDBMFE.PA с IWMO.MIDBMFE.PA с GERD.DEDBMFE.PA с AVWS.DE

Доходность на риск

CBU7.L vs. DBMFE.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU7.L
Ранг доходности на риск CBU7.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU7.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU7.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU7.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU7.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU7.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DBMFE.PA
Ранг доходности на риск DBMFE.PA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMFE.PA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMFE.PA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMFE.PA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMFE.PA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMFE.PA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU7.L c DBMFE.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU7.LDBMFE.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.72

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.28

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.46

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

9.53

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU7.L vs. DBMFE.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU7.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DBMFE.PA равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU7.L и DBMFE.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU7.LDBMFE.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.72

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.53

-1.12

Просадки

Сравнение просадок CBU7.L и DBMFE.PA

Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки DBMFE.PA в -6.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и DBMFE.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBU7.LDBMFE.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-6.76%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-6.76%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.09%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-2.29%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.18%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU7.L и DBMFE.PA

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.16%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMFE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBU7.LDBMFE.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.94%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

11.67%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

17.47%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

17.06%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

17.06%

-12.95%

Сравнение комиссий CBU7.L и DBMFE.PA

CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBMFE.PA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU7.L и DBMFE.PA

Ни CBU7.L, ни DBMFE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBU7.L and DBMFE.PA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBU7.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBU7.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.

CBU7.L is categorized as Government Bonds, while DBMFE.PA is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partner. Their fees differ too: 0.07% for CBU7.L and 0.75% for DBMFE.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU7.L и DBMFE.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор