PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU0.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBU0.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while UEFI.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBU0.DE returned 3.94%/yr vs -0.59%/yr for UEFI.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CBU0.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBU0.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBU0.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у UEFI.DE с доходностью 1.01%.

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU0.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)202520242023
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%-5.01%4.87%-3.95%

Correlation

The correlation between CBU0.DE and UEFI.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.33

The correlation between CBU0.DE and UEFI.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с PR1T.DEUEFI.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

CBU0.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU0.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU0.DEUEFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.04

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.23

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.05

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

0.08

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU0.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU0.DE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа UEFI.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU0.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU0.DEUEFI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.00

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CBU0.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и UEFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBU0.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.02%

-32.63%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-16.26%

+12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-16.26%

+12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-17.90%

+15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-14.47%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

10.93%

-9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU0.DE и UEFI.DE

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBU0.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

0.74%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

3.69%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

21.96%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

13.03%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

16.60%

-10.79%

Сравнение комиссий CBU0.DE и UEFI.DE

CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU0.DE и UEFI.DE

CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

CBU0.DE and UEFI.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

CBU0.DE is categorized as Corporate Bonds, while UEFI.DE is Government Bonds. CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.25% for CBU0.DE and 0.05% for UEFI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU0.DE и UEFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор