PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBU0.DE с QDVY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBU0.DE с QDVY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - CBU0.DE tracks the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged) while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBU0.DE returned 3.91%/yr vs 4.93%/yr for QDVY.DE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CBU0.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBU0.DE и QDVY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBU0.DE показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у QDVY.DE с доходностью 5.04%.

CBU0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-1.99%
С начала года
-1.09%
1 год
1.88%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
3.59%
С начала года
5.04%
1 год
5.96%
3 года*
4.93%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU0.DE и QDVY.DE

2026 (YTD)202520242023
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.09%4.57%-0.38%4.77%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		5.04%-6.57%12.71%4.24%

Correlation

The correlation between CBU0.DE and QDVY.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND

Доходность на риск

CBU0.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU0.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBU0.DEQDVY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.99

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.47

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.85

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

4.49

-3.35

CBU0.DE vs. QDVY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU0.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа QDVY.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU0.DE и QDVY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBU0.DE и QDVY.DE

Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки QDVY.DE в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и QDVY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBU0.DEQDVY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-19.19%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-3.21%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-11.29%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-4.24%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-7.34%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.32%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU0.DE и QDVY.DE

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеют волатильность 1.50% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBU0.DEQDVY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.50%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

4.35%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

6.07%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

7.84%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

9.01%

-3.12%

Сравнение комиссий CBU0.DE и QDVY.DE

CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU0.DE и QDVY.DE

CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		4.61%5.18%5.89%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%

Часто задаваемые вопросы

CBU0.DE and QDVY.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Their fees differ too: 0.25% for CBU0.DE and 0.10% for QDVY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU0.DE и QDVY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор