Сравнение CBTY с PAPR
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBTY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while PAPR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Both are passively managed. Over the past year, CBTY returned -23.30% vs 13.18% for PAPR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и PAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 8.44%.
CBTY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -10.17%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и PAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -10.17% | -10.94% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 8.44% | 4.84% |
Correlation
The correlation between CBTY and PAPR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. PAPR — Ранг доходности на риск
CBTY
PAPR
Сравнение CBTY c PAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | PAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.90 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 11.41 | -12.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 56.46 | -57.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и PAPR
Максимальная просадка CBTY за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и PAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -15.31% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -1.16% | -26.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.91% | -0.11% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -1.55% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 0.23% | +18.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и PAPR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что CBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.14% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 2.84% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 3.42% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 8.22% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 9.38% | +7.05% |
Сравнение комиссий CBTY и PAPR
CBTY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и PAPR
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как PAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.63% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and PAPR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTY has higher volatility (3.39%) compared to PAPR (1.14%). In terms of maximum drawdown, CBTY dropped -27.79% vs PAPR's -15.31%.
On 1-year performance, PAPR leads with 13.18% vs -23.30% for CBTY. On fees, CBTY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPR has performed better with a 13.18% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.
CBTY has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for PAPR.
CBTY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.79% for PAPR.
PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и PAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор