Сравнение CBTY с CPSD
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBTY is passively managed, while CPSD is actively managed. Over the past year, CBTY returned -23.30% vs 7.66% for CPSD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у CPSD с доходностью 2.96%.
CBTY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -10.17%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и CPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -10.17% | -10.94% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.96% | 4.87% |
Correlation
The correlation between CBTY and CPSD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. CPSD — Ранг доходности на риск
CBTY
CPSD
Сравнение CBTY c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | CPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.60 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.18 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 25.27 | -26.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и CPSD
Максимальная просадка CBTY за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -3.45% | -24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -1.49% | -26.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.91% | -0.02% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -0.44% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 0.30% | +18.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и CPSD
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.51% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 1.65% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 2.75% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 3.32% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 3.32% | +13.11% |
Сравнение комиссий CBTY и CPSD
И CBTY, и CPSD имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и CPSD
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как CPSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.63% | 1.47% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and CPSD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTY has higher volatility (3.39%) compared to CPSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, CBTY dropped -27.79% vs CPSD's -3.45%.
On 1-year performance, CPSD leads with 7.66% vs -23.30% for CBTY. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 7.66% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTY and CPSD have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTY has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for CPSD.
CPSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор