Сравнение CBTY с BUFP
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - CBTY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 5.60%.
CBTY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -11.15%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -11.15% | -10.94% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 5.60% | 7.39% |
Correlation
The correlation between CBTY and BUFP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFP
Сравнение CBTY c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и BUFP
Максимальная просадка CBTY за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -11.98% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.72% | -0.87% | -25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -0.99% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 6.43% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 9.47% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 9.47% | +7.14% |
Сравнение комиссий CBTY и BUFP
CBTY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и BUFP
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.65% | 1.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and BUFP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTY.
CBTY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.01% for BUFP.
CBTY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.50% for BUFP.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор