Сравнение CBTY с BUFP
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - CBTY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
CBTY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -11.11% | -10.93% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 7.17% |
Correlation
The correlation between CBTY and BUFP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CBTY
BUFP
Сравнение CBTY c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTY | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | 1.40 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок CBTY и BUFP
Максимальная просадка CBTY за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -11.98% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.68% | -0.22% | -26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -1.00% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 6.27% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 9.49% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 9.49% | +7.62% |
Сравнение комиссий CBTY и BUFP
CBTY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и BUFP
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.65% | 1.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and BUFP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTY.
CBTY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.01% for BUFP.
CBTY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.50% for BUFP.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор