Сравнение CBTO с CPSP
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
CBTO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.23% | -13.81% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 1.18% |
Correlation
The correlation between CBTO and CPSP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. CPSP — Ранг доходности на риск
CBTO
CPSP
Сравнение CBTO c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 3.17 | -5.53 |
Просадки
Сравнение просадок CBTO и CPSP
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -1.73% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | 0.00% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -0.08% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 1.42% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 2.37% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 2.37% | +10.51% |
Сравнение комиссий CBTO и CPSP
И CBTO, и CPSP имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и CPSP
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and CPSP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO and CPSP have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for CPSP.
CBTO is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор