Сравнение CBTL с TMAR
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. CBTL is actively managed, while TMAR is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 12.46%.
CBTL
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -15.74% | -14.09% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.46% | 3.03% |
Correlation
The correlation between CBTL and TMAR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение CBTL c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTL | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTL и TMAR
Максимальная просадка CBTL за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -9.93% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -2.74% | -25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -0.72% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 10.91% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 12.32% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 12.32% | +9.37% |
Сравнение комиссий CBTL и TMAR
CBTL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и TMAR
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.16% | 0.98% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and TMAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBTL has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор