Сравнение CBTAX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CBTAX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBTAX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | -0.26% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -7.47% | 0.89% | 5.02% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 14.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CBTAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%.
CBTAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBTAX и NRK
CBTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
CBTAX vs. NRK — Ранг доходности на риск
CBTAX
NRK
Сравнение CBTAX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTAX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 2.62 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CBTAX и NRK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTAX и NRK
Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок CBTAX и NRK
Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBTAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -40.18% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -7.55% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -31.06% | +18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -5.91% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -8.22% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.33% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTAX и NRK
Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) составляет 0.99%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBTAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 3.50% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 5.50% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 8.54% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 9.76% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 10.28% | -7.10% |