Сравнение CBTAX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CBTAX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBTAX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | -0.06% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -7.47% | 0.89% | 5.02% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 1.25% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 15.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CBTAX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 1.25%.
CBTAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
MIY
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBTAX и MIY
CBTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
CBTAX vs. MIY — Ранг доходности на риск
CBTAX
MIY
Сравнение CBTAX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTAX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 2.58 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.02 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CBTAX и MIY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTAX и MIY
Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности MIY в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.22% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.58% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок CBTAX и MIY
Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBTAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -42.19% | +30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -8.12% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -34.59% | +22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -7.88% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -8.33% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.05% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTAX и MIY
Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) составляет 0.98%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBTAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 5.03% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 9.05% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 11.56% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 11.48% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 11.85% | -8.67% |