Сравнение CBS5.L с 5ESG.L
CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - CBS5.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBS5.L returned 2.47%/yr vs 21.08%/yr for 5ESG.L. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. CBS5.L charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.
Доходность
Сравнение доходности CBS5.L и 5ESG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBS5.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.
CBS5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5ESG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBS5.L и 5ESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.50% | -0.23% | 6.03% | 0.27% | 2.22% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 9.48% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -9.96% |
Correlation
The correlation between CBS5.L and 5ESG.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBS5.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск
CBS5.L
5ESG.L
Сравнение CBS5.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBS5.L | 5ESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.33 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 14.65 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBS5.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.62 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.05 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CBS5.L и 5ESG.L
Максимальная просадка CBS5.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBS5.L и 5ESG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBS5.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -31.50% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -9.01% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -19.53% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.07% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -5.69% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.05% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBS5.L и 5ESG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) составляет 1.56%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что CBS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBS5.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 3.46% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 8.51% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 11.46% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 16.54% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 19.13% | -11.19% |
Сравнение комиссий CBS5.L и 5ESG.L
CBS5.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBS5.L и 5ESG.L
CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.62% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBS5.L and 5ESG.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
CBS5.L is categorized as Corporate Bonds, while 5ESG.L is S&P 500. CBS5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for CBS5.L and 0.17% for 5ESG.L.
Подберите оптимальное распределение для CBS5.L и 5ESG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор