Сравнение CBRS.DE с REMX
CBRS.DE (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - CBRS.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBRS.DE returned 15.64%/yr vs 3.47%/yr for REMX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CBRS.DE charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности CBRS.DE и REMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBRS.DE торгуется в EUR, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBRS.DE показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 22.20%.
CBRS.DE
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 31.84%
- С начала года
- 25.88%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 129.00%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам CBRS.DE и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 25.88% | -3.73% | 25.69% | 36.29% | -23.65% | 31.09% | 17.73% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 22.20% | 70.05% | -30.73% | -21.61% | -26.86% | 93.26% | 59.61% |
Correlation
The correlation between CBRS.DE and REMX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between CBRS.DE and REMX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRS.DE vs. REMX — Ранг доходности на риск
CBRS.DE
REMX
Сравнение CBRS.DE c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRS.DE | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 5.75 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 16.20 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRS.DE | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.69 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.06 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CBRS.DE и REMX
Максимальная просадка CBRS.DE за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки REMX в -87.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRS.DE и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRS.DE | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -87.35% | +58.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -22.56% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -61.55% | +32.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -73.30% | +44.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -49.17% | +45.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -60.58% | +50.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 8.00% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRS.DE и REMX
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) составляет 11.76%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что CBRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRS.DE | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 13.54% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 34.74% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 48.34% | -22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 38.75% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 36.10% | -12.76% |
Сравнение комиссий CBRS.DE и REMX
CBRS.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRS.DE и REMX
CBRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
CBRS.DE and REMX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for CBRS.DE.
CBRS.DE is categorized as Technology Equities, while REMX is Materials. CBRS.DE tracks Nasdaq CTA Cybersecurity, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for CBRS.DE and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для CBRS.DE и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор